用好DDE实现2.5万倍利润

　　中国股市的普通散户投资者都有这样一个感觉，一次操作成功难度不大，但恒久的成功却非常难，这是否意味着股市没有规律？答案当然是否定的，很多投资者都在积极探索有效获利的方法，因而产生了无数的交易系统。
然而，07年以前很多技术分析系统，因为证券交易所发布的数据合并现象严重，无法对微观数据进行精确定位，更难以对买卖盘特别是大单买卖真实情况和方向进行有效监控，因此，多带有浓厚的经验***色彩，并没有真正触及量价关系的核心，很多时候，得出的结论往往和事实相左，分析结果有极大的不确定性。这使得各种交易系统的成功率普遍不高，操作的时候，失败的概率非常大，这种现象直到07年大智慧公司推出DDE系统才有了一定改变。
DDX、DDZ等指标为代表的DDE，准确反映了个股当日每一笔买卖大单的对比情况，并由软件进行精确的统计，以指标形式直观地反映当前和历史成交多空力量的对比，有效避免交易所合并数据影响，比较接近操盘资金原始状态。这样，就使得我们能够掌握到成交量真正的核心，使得研究出准确性和实战价值更高的交易系统的成为可能。
如何利用DDE打造高成功率的交易系统呢，本人以“DDX精准系统2号”（该系统5天5%的成功率达到89%，交易系统评测中，07年至08年9月的复合利润率达到2.5万倍）为例谈谈自己的体会以及交易系统的设计的主要步骤，借此抛砖引玉，和大家共同研究。
一、确立正确的投资理念和操作风格
股价的运行规律有无数种，人的精力有限，不可能专注于所有的变化，因此需要我们确立正确的投资理念，如：是以技术分析为主，还是以价值分析为主；是做趋势还是做波段亦或是做K线；什么时候介入什么类型的股票；是属于长期投资还是还是短线操作等等。
有了正确的理念后，我们将选择我们自己的操作风格，每个人都有自己的个性，个性决定了操作股票的类型和方式，因此，在研究交易系统之前了解一下自己的个性，再结合对股票规律和交易系统的研究，可以迅速形成自己成功的操作风格：或追涨，或炒底或做回调等等。和个性格格不入的操作方式是不可能在市场上取得成功的，投资者应当只关注于和个性完美结合的操作方法。
二、发掘现象，找出规律
（一）发掘现象
市场上的个股运行状态是千变万化，其中，蕴涵无数个规律，这就需要我们自己去根据自己的操作特点，细心发觉，找出带有普遍性的同一类现象，加以研究和分析。往往一个不起眼的细节，可能就蕴涵着成功的规律。
以我个人而言，喜欢短线追涨，一般持股不超过5天，利润每次操作有3-5个点以上即可，因此，我选择的重点就是短线爆发力强的股票。
运用DDE系统，我们就可以很轻松地发现一种现象，那就是连续数日DDX翻红或者6-8天内，有4-5天以上DDX翻红的，如果今天股价突破，涨幅为10%，同时DDX为近期最大值的情况下，股价在第二天均会有不同程度的上升，尤其在大盘向好的情况下，这种现象比较普遍，例如：
A、600184新华光
07年3月19日，该股票涨停，突破前高，同时DDX连续6天翻红，当日DDX突破放大，高达1.41，较昨天几乎放大一倍，接下来几天的该股走势极强，短短的3个交易日，出现了3个涨停，使得参与者短线获利较为丰厚，见图：此主题相关图片如下：1.jpg

B、600477杭萧钢构
07年2月份12日，该股强势突破，以涨停报收，其间，DDX连续8天翻红，而且每日递增，当日DDX达到1.869，较昨日放大近一倍，接下来的几天的连续拉出11个涨停，短线走势令人叹为观止见图:
此主题相关图片如下：2.jpg

此主题相关图片如下：3.jpg

C、600689上海三毛 08年8月19日该股突然出现反弹，从DDX判断，近期DDX间歇性翻红多日，今日DDX大值突破，达到1.45，较前一日上涨数倍，显示资金有备而来，接下来几天的走势也是非常令人欣慰的，5天内出现4个涨停，见下图：


D、600477杭萧钢构
08年8月29日该股从底部小平台跳空突破，8天内DDX有5天间歇性翻红，这当时的市场也是少见的，今日DDX达到0.96，较前一日上涨数倍，显示炒作资金已经提前布局，今日一举突破，接下来短短5天，涨幅达到39%，成为弱市里的一道风景，见下图：


二）分析规律
通过以上案例，我们发现，上述股票均符合前文所说的条件。是不是这就是一个规律？后续上涨的原理在哪里？是不是所有符合这种要求的股票都会涨呢？这需要我们进一步研究，从理性角度来发现规律。
研究分为两个方面：1、定性研究，从逻辑上分析为什么会涨；2、定量研究，找出历史上所有符合条件的股票，分析其后续走势，验证其有效性。
A、 定性研究
DDX代表大买单和大卖单的比值关系，正值代表大单吸货或拉抬，机构资金介入充分；负值代表大单出货，机构资金出逃。数日内股价涨幅不多，而DDX连续翻红或者红多绿少，本来就意味着机构介入打提前量，力量对比向有利于多方的方向发展；而当日DDX倍增意味着主力资金开始放手大单买进，显示拉抬主升行情开始；同时股价涨停则是股票走势中最强的，代表该股一定有很强的主力资金在运作，基于以上几点，可以得出两个结论：
1、这个股有激进的主力资金运作，且主力投入较大，主升浪开始，有可能直线拉抬；
2、因为主力前期包括当日拉涨停时买入做盘所花资金量较大，即便第二日大盘风云突变，该股还应有一个拉高出货的过程，否则，投入的资金将全部遭到损失，因此，涨势可能惯性延续，可趁主力拉高出货时同步出货。
综上所述，从定性的角度看，这种上涨也是具备理论依据的，是合理而且可以延续的。
B、 定量研究
为进一步确定这个思路的有效性，我将以上几个条件函数化，设计成一个选股公式，通过成功率的测试来验证其有效性，从而进行定量分析，最终确定该公式能否投入实战。公式名称：短线客DDX精准系统2号
源码为：
var1:="ddx.ddx";
var2:=count(var1>=0,8)>=4 and count(var1<=-0.6,6)<=0;
var3:=c/ref(c,1)>=1.09;
var4:="ddz.ddz">=30;
var2 and var3 and var4;
成功率测试结果：


公式名称：短线客DDX精准系统
解释：var1—引用DDX；
var2—2—8天内，DDX>=0至少出现4次；同时，6天内，DDX必须全部大于-0.6（回避出货的股票）；
var3—当日股价涨停；
var4—当日DDZ >=30；



结论：
通过对以上几个不同时期不同获利方案的测试，我们可以了解到：
1、这个思路是基本上成功的，无论牛熊，平均成功率均在80%以上，且信号分布比较均匀，操作机会较多；
2、该系统侧重于短线，5天5%的获利概率要大于持股20天的10%的获利概率，短线操作使得资金运用更有效率；
3、行情向好时，公式的成绩更为优秀，短线有接近90%的成功率，因此，牛市时更为适用，熊市时要结合大盘等其他条件共同分析。
达到这一步，利用DDE系统打造选股公式的工作基本成功了，但是，这个东西在实战中到底会取得什么样的成绩，还需要进一步进行系统评测。
在大智慧交易系统评测功能里，通过设定买卖规则，模拟自动买卖的方式可以验证这个公式到底输赢如何，能达到多少倍的利润，这就需要进入第3步，形成交易系统。
三、 公式的交易系统化
很多有经验的朋友都知道，公式有无实战价值，并不完全靠成功率测试，主要看收益率。成功率再高的公式系统，没有收益率也是毫无意义的，因此，进行完整的买卖模拟测试显得极为重要，目前，国内能进行这种测试的也只有大智慧2等有限的几个软件能做到。
A、测试的条件：

B、测试结果（07年---08年9月）


从上面的两个测试结果我们可以看出来，该系统的理论收益率是极为惊人的： 10万元的本金投入，每次全仓买入一个股票，卖出条件设定为：获利8%卖出；止损条件设定为：现价距离4天内最高价下跌5%时卖出；从07年到08年9月共计614天的周期内，理论的收益率（利润率）达到惊人的5.2万倍，10万本金变成了52亿。即便是在行情一塌糊涂的08年1-9月份，系统评测的结果也为30倍以上，10万变成了300万(篇幅所限，不再附图，请有兴趣的朋友自己评测)。
当然，这只是理论状态下的评测，因为采用的是复利测试，即赢利资金继续作为本金继续投入，因此，资金如滚雪球般越滚越大，当然，实际操作时，受种种条件的制约，是不可能获得如此之高的收益的，但这并不影响个人对这个交易系统的评价，从以上诸多的评测结果来看，这个思路基本是成功的。由此可见，运用正确的投资理念和科学的操作方法，找出规律，会取得何等惊人的成功，关键在于投资者能否定下心寻找真正属于自己的规律。
当然这个思路成功的归功于大智慧公司推出的LEVER2软件所包含的DDE系统，DDE系统确实对股票的操作带来了很大影响，这就是精准数据背后蕴涵的市场真正的力量。
四、评测优化
实际上，一个交易系统开发以后，要经过多次的评测和优化，这个系统也不例外，实际上，它经过了我不下数百次的修改，最终形成的这个公式。朋友们自行进行系统设计时，一定也会遇到成功率低下，收益率低下等一系列问题，这就需要对公式不断进行调整和优化，反复总结失败的案例，找出原因，进行修正，这样才能找到真正适应自己的系统。
目前，非常多的伪技术充斥网络世界，很多投资者并没有完全掌握股市的规律，或者没有对自己的思路进行科学的检验和总结，仅仅依靠个别现象，来指导自己和别人操作，甚至将它们做成各种花里胡哨的指标，乱人耳目，这是非常危险的。
真正有效的方法，一是经得起系统的评测，有比较高的胜率；二是经得起实践的检验，确实能带来收益。三是任何一种系统均有其适用环境，这主要和大盘的运行状态有关，比如有的适用大盘的上升阶段，有的适用于大盘的盘整阶段。大盘的下跌阶段，原则上各种系统都是无能为力的，因此，研发和使用系统，一定要了解适用公式的环境，搞清楚它的涵义。这个世界，没有一个适用于所有市况的公式，任何成功的公式，都不过是对股票某一个规律的再发觉。总结，仅仅依靠个别现象，来指导自己和别人操作，甚至将它们做成各种花里胡哨的指标，乱人耳目，这是非常危险的。
真正有效的方法，一是经得起系统的评测，有比较高的胜率；二是经得起实践的检验，确实能带来收益。三是任何一种系统均有其适用环境，这主要和大盘的运行状态有关，比如有的适用大盘的上升阶段，有的适用于大盘的盘整阶段。大盘的下跌阶段，原则上各种系统都是无能为力的，因此，研发和使用系统，一定要了解适用公式的环境，搞清楚它的涵义。这个世界，没有一个适用于所有市况的公式，任何成功的公式，都不过是对股票某一个规律的再发觉。