突破系统

突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。
处在此种情况下，假如能够
1。不交易
2。减少交易次数
3。减少交易头寸
都可大幅提高系统的效果。
方法如下：
方法1："cutafterloss"头寸调整技术：
第一天交易2手，假如亏损，
第二天交易头寸减半，只做1手，假如盈利，
第三天则增加交易头寸，做回2手。
通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。
方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。
设置AC=ATR(3)/ATR(6)
a. AC<1,停止交易
b. AC>1，恢复交易
c. AC上升但是小于1
或者
AC大于1但是下降，则以小规模头寸交易
从测试的结果来看
以上两种方法相当有效，大幅提高了系统的回报，资金回撤的幅度也大大的减少。