SAR的算法

假设参数为(N,2,20)

　　首先要确定是涨势还是跌势，并且得出起算点。有多种不同的确定方法，这里略过。

　　一、涨势中算法

　　1.涨势中第一步，假设时间段是t

　　那SAR(t)等于前面N个时间段(即，t-N,……,t-1时间段)中的最低价格。

　　如果SAR(t)大于t时间段的最低价L(t)，则发生跳转，在下一个时间段时进入跌势;

另外，通过对股市历史走势的规律进行分析.发现岁末年初也有意想不到的宝藏。

　　如果SAR(t)不大于t时间段的最低价L(t)，在下一个时间段时进入涨势第二步;并且，极值Ep(t)等于最近N个时间段(即t-N+1,……,t时间段)的最高价格;Af(t)=0.02。

　　2.涨势中的第二步，时间段是t+1

　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))。

【编者按：二十年筚路蓝缕，二十年风雨兼程，俯仰之间，公募基金已步入弱冠之年。

　　如果SAR(t+1)大于t+1时间段的最低价L(t+倘若证实确有其事还要看其不良影响是长期的还是短暂的。1),则发生跳转，在下一个时间段时进入跌势;

　　如果SAR(t+1)不大于t+1时间段的最低价L(t+1),，进入涨势下一步;并且，极值Ep(t+1)等于最近N个时间段(即t-N+2,……,t+1时间段)的最高价格;如果该时间段的最高价，即H(t+1)比前面N个时间段(即，t-N+1,……,t)的最高价高，则AF(t+1)=AF(t)+0.02，否则，AF(t+1)=AF(t)。

　　3.接下来，在后面的时间段t+2，t+3，……，上重复涨势第二步中如果因为股票被套而交易，对于账户是没有什么影响的；如果是无资金两年内无交易的账户，就会进入休眠账户的状态，想要再使用只需要去激活就可以。的算法，直到发生跳转为止。另外，AF的最大值是0.2。

　　二、跌势中的算法

在1993年的时候，这些跨国公司的投资主逃顶后如今再抄底，即使还是接回这6只股票，且数量不变，以8月28日收盘价买入，除去交易成本后，资金账户里可余60707元，一卖一买多出60453元。要就是在发达国家质检，而且基本上是分布在美国、日本、欧盟三级之中。　　1.跌势中第一步，假设时间段是t

　　那SAR(t)等于前面N个时间段(即，t-N,……,t-1时间段)中的最高价格。

　　如果SAR(t)小于t时间段的最高价H(t)，则发生跳转，在下一个时间段时进入涨势;

　　如果SAR(t)不小于t时间段的最高价H(t)，在下一个时间段时进入跌势第二步;并且，极值Ep(t)等于最近N个时间段(即t-N+1,……,t时间段)的最低价格;Af(t)=0.02。

　　2.跌势中的第二步，时间段是t+1

　　SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*答：短线绝对不可以(Ep(t) – SAR(t)).

　　如果SAR(t+1)小于t+1时间段的最高价H(t+1),则发生跳转，在下一个时间段时进入涨势;

　　如果SAR(t+1)不小于t+1只要“多头向上发散”是刚刚开始不久，进去是套不住你的。时间段的最高价L(t+1),，进入跌势下一步;并且，极值Ep(t+1)等于最近N个时间段(即t-N+2,……,t+1时间段)的最低价格;如果该时间段的最低价L(t+1)，比前面N个时间段(即，t-N+1,……,t)的最低价低，则AF(t+1)=AF(t)+0.02，否则，AF(t+1)=AF(t)。

　　3.接下来，在后面的时间段t+2，t+3，……，上重复跌势第二步中的算法，直到发生跳转为止但随后的走势刚好相反，整理到三角形末端，前者往往向下突破，后者往往向上突破。。另外，AF的最大值是0.2。

　　市场上的SAR算法有许多中，标的价格上涨，则认购期权价格上涨，而认沽期权价格下跌。大体结构和上面的算法差不多，但在下面的某个或某几个方面和上面的算法不同。由于涨势和跌势中的算法都是对称的，下面只说明在涨势中不同之处。

　　一、第一步中的SAR(t)的确定算法不同。有的算法是把前一个波段(即前面的整个跌势波段)中的最低价格作为SAR(t)的值。

　(下面假设当前时间段是t+m时间段。)

　　二、EP的确定算法不同。有的算法是把从t时间段到t+m时间段，即本波涨势(即本个上涨波段)中到t+m时间段为止的所有时间段，的最高价格作为EP(t+m);还有的算法是把t+m时间段的最高价作为EP(t+m)。

　　三、加速因子调整的触发条件不同。有的算法是是当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价时，调整加速因子;有的算法是当当本时间段中的最高价H(t+m)大于本波涨势中前一个时间段中的最高价H(t+m-1)时，调整加速因子。

　　四、跳转的时间不同。上面的算法中，当t+m时间段的SAR(t+m)大于t+m时间段的最低价L(t+m)时，另一种方法则是其次，关注长期横盘之后出现的第一根长阳，此时往往是庄家吹响冲锋陷阵的号角，也是我们向庄家抢钱的大好时机，表示庄家正在探头探脑，散户此时宜准备一个铁钩，把自己的小舢板牢牢钩住庄家的航空母舰。逢低吸纳，这个被人说烂了的词却是金玉良言，但真正要做到这一点，还得修炼一番。在下一个时间段发生跳转，即在下一个时间段进入跌势;而有的算法是当t+m时间段中的价格小于SAR(t+m)时，立刻(马上)发生跳转，即在t+m时间段就进入跌势，这时SAR(t+m)的值也发生了变化，按照跌势中第一步中的算法来确定。

　　上面的算法中，如果在t+m时间段满足了调整加速因子的触发条件，在计算SAR(t+m)时仍然使用调整前的加速因子来计算，而将调整后的加速因子用于SAR(t+m+1)的计算。有的算法是，如果在t+m时间段中的某个时间点上满足了调整加速因子的触发条件，那就立刻使用调整后的加速因子来计算SAR(t+m)股票什么情况下暂停交易上市公司的问题较为严重，或有下列情况之一时，证券交易所将报经有关证券主管机关核准后，可对有问题公司作出终止其上市资格的决定：，也就是说， SAR(t+m)马上发生了变化。(还有一种算法似乎是前面两中算法的折中，有两个条件：(1)计算本波涨势中第二时间段SAR(t+1)时的加速因子一定是0.02;(2)计算某时间段SAR(t+m)的加速因子与计算前一时间段SAR(t+m-1)的加速因子之差小于等于0.02。当t+n时间段中(在这里使用t+n是为了与t+m区别开来，以免混淆或误解;这里的t+n也是指当前时间段)某时间点的价格大于本波涨势中前面所有时间段中的最高价因此量比资料可以说是盘口语言的翻译器，它是超级短线临盘实战洞察主力短时间动向的秘密武器之一。时，如果满足前面两条件，马上调整加速因子并计算新的SAR(t+n)，否则就在计算完本时间段的SAR(t+n)之后(实际上就是对SAR(t+n)不做改变)再调整加速因子，并用于下一个时间段的SAR(t+n+1)的计算。)

　　实际观察

　　一、文华财经软件在计算涨势第一步中的SAR(t)时，是将前面的跌势波段中的最低价作为SAR(t)的值。

　　二、文华财经在计算涨势第二步中的SAR(t+1)时，所用的加速因子都是0.02。