权证套利因为可以融券卖空,投资者可以借助市场上存在的负溢价权证进行无风险的套利。通过买进权证、卖空所标股票来锁定权证的负溢价获得收益。此种套利从理论上讲是没有风险的,权证的负溢价随着到期日的到来必将归于0,关键还是要看负溢价的多少还有到期日时间的长短。
可转债套利因为可转债能够看做是债权和期权的组合,所以套利方式和权证基本上相似。当转债的转换平价低于股票市价达到套利水平的时候,买进可转债、融券卖空的股票,将这些股票用于归还借券,由此获得收益。
统计套利采用的套利原则是:两只股票有着某种历史关联性,当某个时刻的这种关联性被打破的时候,二者之间形成一种超出交易成本的价差,买进某只股票建立多头头寸,与此同时融券卖空和这只股票关联性很高的另外一只股票,建立空头头寸,这种策略对冲掉两种股票所处行业和市场风险,形成低风险的套利机会。
期现套利在股指期货正式推出之前,现货和期货之间的双向套利机会已经受到市场的重视。在不同的市场情形下采取买入现货的组合,卖出股指期货;或者是通过买进股指期货,融券卖空现货组合的模式进行融资融券套利活动。
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