MACD波段交易系统是怎样的

MACD构建的波段交易系统主要用来捕捉短期内的上涨波段，它既能用在趋势性行情中，也能用在震荡行情中。

　　用MACD指标构造波段交易系统，将更多地使用到MACD柱线和K线形态，而加仓动作会相对较少。

　　为更清楚地了解该交易系统，投资者需要注意以下几个问题：

　　一、入场条件

　　该入场条件主要用来抓上涨趋势的第一波走势，其最大的风险在于，上涨趋势没有最终形成，股价受阻后再次向下，延续原来的下跌趋势。

　　因此为增加该入场点的可靠性，投资者可以观察一下高级别走势中MACD指标的运行态势。

　　二、仓位

　　该交易系统主要用来捕捉波段，所以加仓动作较少用到，因此首次入场时的仓位比起中长期操作系统可以适当放大，达到50%乃至更高。之后如果加仓，可以将剩下的一半资金加上去。

　　当上涨趋势彻底形成后，股价往往出现3浪走势，此时投资者可以适当加仓。

　　三、出场条件

　　波段操作要求迅速落袋为安，因此其出场条件比中长期交易系统更为简略。投资者一旦见到MACD柱线与股价项背离就要引起警惕，之后如果出现MACD死叉或柱线大幅收缩或K线看跌形态，就要及时出场。

　　如果没有出现柱线与股价顶背离，而DIFF线却顺利跌破零轴，则表明下跌走势较为突然，投资者也要注意及时出场。

　　四、加仓点可以作为单独的入场点

　　有时候，本交易系统入场点不存在，但DIFF线顺利突破零轴，在零轴上方站稳后出现MACD金叉，也可以作为波段买点。

　　下面以充州煤业2011年走势为例加以说明。

　　如图所示，2011年1~12月，兖州煤业(600189)基本上一直处于震荡状态。在这个过程中，如果利用MACD短线波段交易系统进行操作，投资者将有以下几个买卖点。

　　3月23日，DIFF线在零轴上方出现金叉，表明在上涨趋势中，一波街的上涨走势即将持续，此为第1个入场点。投资者可以用50%的仓位买入。

　　但这波走势很快就到头了，4月15日，MACD指标出现“柱线与股价顶背离+死叉”的看跌信号，投资者要注意及时出场。

　　之后该股持续下跌，一直没有什么操作机会。10月25日，MACD指标出现"DIFF线与股价底背离+K线启明星形态”的看涨信号，表明一波上涨走势即将出现。投资者可以50%的仓位买入。

　　但该股下跌动能仍然很强。11月16日，MACD指标又出现了“柱线与股价顶背离+K线黄昏星”的看跌形态，投资者要注意及时清仓。