期指套利跨期交易

　　期指交易市场中的跨期套利是指同一会员或者投资者以获得价差为目的进行的操作行为。在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或者交割的方式结束交易。

　　跨期交易是气质套利中最常用的一种交易方式，实际操作中，跨期交易又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。影响套利的主要因素有以下几点：

　　与远期月份合约相比，近期月份合约比较活跃。

　　空头多头的移仓影响方向不同，空头的移仓使隔月的差价变大，而多头的移仓会使隔月的差价变小。

　　隔月差价的决定因素是库存。

　　价差要实现理性回归那么最重要因素就是价差的合理把控。

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