期指套利机会在市场震荡中频繁出现

投资股指期货只有发现套利机会，才能在套利交易中获得利润。股指期货套利中，有这样一个规律：在市场震荡的时候，期指套利机会反而是频繁的出现。今天小编就结合去年6月的股灾时的行情来进行讲解。

　　如上图所示，在去年的6月20日所在的那一周，可以说A股中的三大期指盈利了三次的全线下跌，在6月17日收盘的时候，当时的沪指大幅下探已经接近于4%，与此同时，三大期指同样是走出了下行的行情，从6月17日的盘后持仓数据看出：三大期指合约中的主角仍然是空头，三大主力合约中除了IC1506外，IF1506和IH1506的空头持仓量均高于多头持仓量。

　　但是在当时其实合约总体上仍然是处于牛市的格局，但是已经出现了震荡的走势，所以市场上无论是多牛还是空头，都已经开始了找寻形式各异的套利空间。

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　　A股去年6月18日的时候，黑色星期四又一次上演，当天收盘，沪指单日下跌了3.67%，已经失去了4800点的整数关口，当然收盘是在4785.3501点，而同时的深圳指数也暴跌了3.85%，当天收盘是16734.84点。受到两市暴跌的影响，所以国内的三大其实的主流合约同样是全线下挫了3%以上。

　　其中，IH1506合约报收3085.4，下跌3.95%;IF1506合约报收4934.0，下跌3.72%;IC1506合约报收10672.6，下跌3.23%。

　　从当时的情况来看，尽管期货主力合约单日是全线下跌，但是整理上看，气质合约仍然是处于上升通道中，数据上看，IF1506和IC1506合约仍较上月上涨0.95%和5.39%，而IH1506成为唯一月环比下跌的期指主力合约，小幅下探0.77%。

　　股指期货套利交易，就如同上面的这张图，它是一个循环，只要出现了价差，那么就可以进行低买高卖，如果价差缩小，那么就进行获利了解，这个循环在期指合约中同样适用，所以在震荡时中中股指套利交易机会出现的频率也是大大的增加的。

　　以上就是期指套利机会在市场震荡中频繁出现的介绍，相信大家已经了解了，如果您想要学习一种新的投资理论，点击缠论进入学习，你就能获得新的投资技巧。