量化套利_什么是量化套利?量化套利策略

在股指期货的市场中，很少有投资和对于自己的资金进行量化处理去实现量化套利。什么是量化套利?量化套利策略是怎样的?如果您对此还不了解的话，今天就跟随小编来详细的了解下吧。

　　一、量化套利

　　什么是量化套利?它指的就是投资者借助统计放阿飞、数学模型来进行投资，从而实现套利。它的本质其实就是定性投资的数量化实践，它其实与量化交易的套利策略是一样的。当然量化投资策略包含有很多，其中有多空对冲、期权、统计套利、可转债套利还有市场性套利。接下来我们就来详细的了解。

　　二、量化套利策略

　　1.多空对冲策略

　　它指的就是在买进一部分资产的同时卖出另一部分资产，以达到控制风险的目的。多空策略是国外对冲基金迄今为止应用最为广泛的投资策略之一，它是套利策略的基础。多空策略，是对冲基金最常见的策略。

　　2.期权策略

　　期权策略分为三种，其交易策略各有利弊。一种是单个期权的交易策略。单个期权的可以买入认购期权交易策略，运用背景为预期50ETF上涨，希望承担小额试仓成本博取行情。期权的作用是可以使得买入方损失有限，起到高杠杆的效果。

　　另外，还有一种买入认沽期权交易策略。它的原理是运用背景为预期股票价格下跌，以此来承担小额试仓成本博取行情。此时，期权的作用是使得买入方损失有限，起到高杠杆的效果。第三类为做多跨式组合策略，也就是押注大涨或大跌行情。

　　3.统计套利策略

　　简单地说，就是以量化统计方法对市场中的交易产品进行研究，发现市场特性，设计算法，进行交易。

　　4.可转债套利策略

　　利用可转债的价格错位，特别是对内涵期权的估值不准时，进行套利交易。交易基本上是买入可转债，根据动态对冲的方法做空股票。如果需要市场动态中性，则要进行动态对冲。

　　5.市场中性策略

　　市场中性策略包括统计套利和基本面套利两个基本类型。统计套利是一种基于模型的中短期投资策略，使用量化分析和技术分析方法挖 掘投资机会，该策略又分为成对交易、母子公司交易和多类型交易;基本面套利主要是在某一行业内构建投资组合：买入行业内龙头企业、同 时卖出行业内有衰退迹象的企业。

　　关于量化套利策略的知识点就为大家讲解到这里，相信大家已经学习到了，如若您想要了解什么是熊猫债券可点击进入，最后预祝大家的投资能够有所收获。