下面我们举一个例子,
以IF 1405合约来说,其波动是很大的,就像股票的走势一样。可以设定一个范围内套利。IF 1405为什么波动比较大:因为IF 1405的交割是以沪深300指数为标的的,而沪深300为沪深中选出的300只标的股。所以股票波动时,沪深300指数波动,那么做期指的都参考沪深300指数买卖。所以投资者就可以通过参考大盘或者沪深300指数来操作股指期货套利,为即时套利。更甚者,可以选出沪深300中的一些权重股作为参考来操作股指期货套利,因为主力有时为了获利常常会通过操纵权重股达到目的,如果此时你通过观察沪深300中的权重股的走势而顺势买卖期指合约,那么即时便会有不菲收益(期指走势要稍滞后大盘)。
一种程式化的即时套利手法:在指数波动范围内低点设定一个多单买单,在高点位设置一个空单卖单。这样指数波动时便在低位买入,同时波动到高位时卖空。在这个过程中当合约成交后,多单选择高位平仓,空单选择低位平仓,这样赚取的都是差利。一天中甚至可以操作几个来回。但是操作时要设定止损位,对操作熟练程度也有要求。同时这种操作严格来说不安全,有弊端,那就是指数单边波动时,如果不设止损,会亏的很惨。
以上就是本篇所要讲的期指即时套利。这种手法相信会比较适合实例比较弱小的散户,因为我们不能左右什么,只能学好自己的技术,去顺势而为,赚取差利。
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