超额收益套利策略是什么样的?

　　投资就是为了获利，套利交易是风险相对低的一种方式。投资者如何进行期指套利?当然需要一些策略，才能让自己的套利投资获得盈利。超额收益套利策略是什么样?超额收益套利策略就是要对资金进行严格的管理。

　　超额收益期指套利策略是什么样?想要期指套利获得超额收益，资金管理一定要严格，当然要按照套利组合周期长短的额不同，进行不同的分析。超额收益套利交易的资金管理可以分为两类情况，下面给大家介绍持有期较短的套利策略。

　　第一：根据历史价格统计一下股指周度涨幅数据，比如可以按照一周、两周、三周与四周的时间跨度计算涨幅最大值、最小值与平均值;

　　第二：选择一个合适的涨幅值用于期货资金的计算。

　　主要考虑两点：所选数据的时间跨度尽量与套利组合持有期相匹配，比如套利组合持有期为两周，则可以选用两周最大涨幅值作为计算参数；

　　可以根据当前行情特征则机选择是采用最大值、最小值还是平均值，建议如果行情处于上涨走势中尽量选择最大值，如果行情走势较为平缓可以选择平均值，行情处于下跌势则可以选择平均值或比平均值稍低，对于最小值则尽量不选择。

　　第三：期货资金数额的计算公式为：期货合约价格×合约乘数×合约数量×(交易保证金比率+涨幅值);

　　第四：考虑到在价格上涨情形下结算保证金绝对值会增加，需要对上述公式进行一定的调整。调整后的资金计算公式为：期货合约价格×合约乘数×合约数量×(交易保证金比率+涨幅值×(1+18%))。

　　以上就是有关超额收益套利策略的介绍，相信大家对此已经非常的了解了，如果想要学习江恩理论，可以点击进入学习!最后希望本文的套利策略，对大家有所帮助!

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