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股指期货套利策略有哪些

来源:网络 点击: 时间:2022-12-26 23:41:05

  市场中股指期货合约以股票价格指数作为标的物的金融期货合约,期货指数和现货指数维持着一定的动态联系,但期货指数与现货指数有时会产生偏离,当偏离超出一定范围时,就会产生套利机会。

  

  在市场中的股指期货合约以统计套利模型为基础,即便近期市场中没有明显的期现套利机会,主力合约一度还处于贴水状态,但是仍然可以运用统计套利模型,对期货和现货的基差和跨期合同间的价差进行观测,确定价差的合理区间,从而发现程序化交易的套利依据。

  

  除套利模型之外,还要注意的一点是到期日效应或者说是结算价套利方法。到期合约结算日的期现联动在以往表现得较为明显,每到结算日都会出现大盘异动的过山车走势及后的逼空现象。

  

  从历史走势中,期现联动被市场多次应用在操作中,远月或者隔季合约在几次逼空的行情中升幅客观,可以作为短线套利的对象。

  

  市场中股指期货交易的方式众多,具体内容可以参考文章:股指期货有几大交易方式呢?

  

  

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