股指期货套利是利用期货和现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待差价趋于合理而进行交易获利的过程，交易过程主要分为两种：
一是交易时选择买入沪深300全样本成分股，同时做空相应的股指期货合约；二是买入等金额ETF的指数基金，同时做空当期的股指期货合约。从理论上说，期货价格是未来的价格，现货价格是目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”(现货价格－期货价格)应等于该商品的持有成本。
从套利的原理来分析，股票现货市场和股指期货市场联系紧密，从股指期货的制度设计来看，期货价格在合约到期日会与现货市场标的指数的价格趋同。
但实际行情中，期指价格常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格，与现货指数之间的价格差距往往过大或过小，由此就带来了在期货和现货市场之间套利的机会。
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