股指期货期限套利的流程介绍

对于很多投资者来说，现在都很想了解期指套利的知识，作为我国金融市场中新产生的交易方式，期指套利对于投资者的诱惑力还是非常大的。合理的进行期指套利能够很好的帮助投资者获取利润。那么，股指期货期现套利的流程是怎样的呢?下面，我们就来详细的认识一下的，希望投资者能够好好的了解一下。

　　简单说来，股指期货期限套利的流程大致可以分为以下几步;

　　第一、应该先来确定期货的定价模式，投资者根据自身的资金量、成本来确定套利的上下边界。

　　第二、要根据指数的历史走势以及自身可能承担风险的能力来对业务的最大仓位进行确定。

　　第三、进行确定现货部分所具有的构造方法以及应该采用的交易模式。

　　第四、进行确定期指套利期间的止损以及止盈的条件都是什么。

　　第五、应该随时关注期货组合可能出现的风险敞口，能够对现货出现的异常情况进行及时有效的调整。

　　在面对不同保证金比率、开仓时基率差和不同指数上涨舆情的情况时，要给不同仓位控制敏感分析。开仓时值越高的话，说明股指期货相对于现货溢价越大，日后出现上涨的可能性就会降低。

　　一般来说，期限套利的仓位要控制在70%以内，也就是说在开仓出现偏离正负10%正常范围内的情况后，期指组合可以应对正向的套利期间的股指期货合约可能上涨大概40% 的情况。

　　期现套利往往要求现货与期货头寸同时进行建仓，但进行实际操作往往存在很多问题。对于瞬间开仓可能面临的问题，我们可以采取两种延时性的交易变形，分别是事实程序化股指期货挂单，现货只在期货成交后买入的守株待兔的方法;先行购入现货组合，推高指数后卖空期指的降低成本的交易方法。

　　上见面文章就写完了，希望对于投资者可以提供一定的帮助作用，也希望投资者进行期指套利交易时能够多多注意，不要出现错误的判断以及操作，在期指套利交易中多获得利润。